Компания Пеллегрино была основана в 1880 году Паоло Пеллегрино, нотариусом с большой любовью к виноделию, а в 1888 году он открыл в Марсале винодельню, которая со временем стала семейным бизнесом и постепенно заслужила репутацию одного из самых успешных производителей одноименного вина
Марсала получила международное признание благодаря англичанам, ценителям крепленых вин типа хереса и портвейна: именно они, попав в город Марсалу и попробовав местное вино, повторили технологию производства подобных крепких вин и вывели их на международный рынок. С каждым последующим годом хозяйство Пеллегрино добивается все более качественных результатов благодаря совершенствованию технологий и строгому соблюдению традиций, а их вина высоко оцениваются международными экспертами.